Performance im Risikomanagement
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Attributionsanalyse
Mittels der Attributionsanalyse lässt sich die Performance eines Portfolio-Managers messen. Ausgangspunkt ist die Frage, aus welchen Komponenten sich das Gesamtergebnis zusammensetzt. Die Leistung lässt sich in drei Bestandteile aufgliedern:
- marktbedingt: Es handelt sich hier um eine passive Leistung, die anhand der Entwicklung eines Benchmarks nachzuvollziehen ist.
- strukturbedingt: Entscheidung hinsichtlich der Wechselkursentwicklung oder der Performance-Entwicklung verschiedener Märkte.
- technisch bedingt: durch Über- und Untergewichtung einzelner Aktien.
Weblinks
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